投资风格:以背靠产业基本面逻辑的大宗商品套利对冲交易为主
投资风格
以背靠产业基本面逻辑的大宗商品套利对冲交易为主
  • 策略主要以交易“安全边际”和“趋势驱动”两大类型为主
  • 为提高策略在赔率/胜率(b/p)上的优势,我们背靠产业基本面逻辑
  • 通过对产业链的深入研究和产业主次矛盾的判断,提高确定性
  • 策略主要以交易“安全边际”和“趋势驱动”两大类型为主
  • 为提高策略在赔率/胜率(b/p)上的优势,我们背靠产业基本面逻辑
  • 通过对产业链的深入研究和产业主次矛盾的判断,提高确定性
策略配置思路:大数定律
如果我的交易系统在b/p上是有优势的,那么只要交易次数够多,我总是能够赚钱的。
如果我的交易系统在b/p上是有优势的,那么只要交易次数够多,我总是能够赚钱的。

用对产业链的深入研究确保我们的
交易策略在b/p上的核心优势

策略配置的基本理念在于对于若干个
已知的b/p组合,如何选择最优杠杆

为防范系统性风险和优化曲线
我们以策略池的形式管理头寸
同时运行多个高确定性和弱相关性的策略

用对产业链的深入研究确保我们的交易策略在b/p上的核心优势

策略配置的基本理念在于对于若干个已知的b/p组合,如何选择最优杠杆

为防范系统性风险和优化曲线,我们以策略池的形式管理头寸,同时运行多个高确定性和弱相关性的策略

策略研究方法论:扎根产业
我们强调产业链基本面因素在分析价格价差逻辑和头寸执行过程中的重要性。
我们强调产业链基本面因素在分析价格价差逻辑和头寸执行过程中的重要性。

step1
搭建产业模型,把握产业运行的逻辑

step2
寻找产业运行过程中的若干矛盾

step3
根据主次矛盾轮换寻找交易机会

step4
执行头寸

step5
设置监控指标

step4
执行头寸

step5
设置监控指标
策略未来配置方向
风险来源与止损逻辑
风险来源
即使是高确定性的套利组合,也是有风险的,它的风险通常来
自三个方面:
因市场流动性差异导致的价差急剧波动;
因回归周期长导致的持仓过程中的浮亏;
因基本面逻辑改变导致的头寸逻辑改变或失效。
止损逻辑
基本面止损:当产业情况发生改变,支持该头寸的产业逻辑不
再成立或者风险收益比不合适的时候,会对该头寸进行止损;
资金管理止损:这是对总资金而非单策略的风控,如果出现总
回撤过大或者需要优化组合,我们会清理掉确定性相对较低的
头寸或者减轻相关性较高的头寸比重。
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